효과적인 거래자가되기 위해서는 전체 포트폴리오를 이해하는 것이 중요합니다. 시장 변동성에 대한 민감성은 중요합니다. 특히 외환 거래시 통화가 쌍으로되어 있기 때문에 어떤 한 쌍도 다른 거래와 완전히 독립적으로 거래하지 못합니다. 이러한 상관 관계를 인식하고 어떻게 변화 시키면 전반적인 포트폴리오를 통제 할 수 있습니까? Forex에 대한 안내서는 Investopedia 특별 기능 Forex를 참조하십시오. 상관 관계 정의 통화 쌍의 상호 의존성에 대한 이유는 당신은 일본 엔 GBP 엔 쌍에 대해 영국 파운드를 거래하고있었습니다, 예를 들어, 당신은 실제로 GBP USD와 USD 엔 쌍의 파생 상품을 거래하고 있습니다. 따라서 GBP JPY는 이러한 다른 통화 쌍 중 하나가 아니라면 다소 상관이 있어야합니다. , 통화 간의 상호 의존성은 쌍으로되어 있다는 단순한 사실 그 이상에 기인합니다. 일부 통화 쌍은 나란히 움직일 것입니다 , 다른 통화 쌍은 반대 방향으로 움직일 수 있으며, 이는 본질적으로보다 복잡한 힘의 결과이다. 금융 세계에서의 상관 관계는 두 증권 간의 관계의 통계적 척도이다. 상관 계수는 -1과 1 사이의 상관 관계 1은 두 통화 쌍이 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미한다. 100의 상관 관계는 두 통화 쌍이 반대 방향으로 움직일 것이라는 것을 의미한다. 100의 상관 관계는 통화 쌍 간의 관계가 완전 무작위 상관 관계 읽기이 상관 관계에 대한 지식을 염두에두고 다음 표를 보자. 각 표는 2010 년 2 월 주요 통화 쌍 간의 상관 관계를 보여줍니다. 위 표는 2 월 한 달 동안 EUR USD와 GBP USD는 0 ~ 95의 매우 강한 양의 상관 관계를 가졌습니다. 이는 EUR USD가 상승 할 때 GBP USD가 또한 지난 6 개월 동안 상관 관계는 약 해졌으나 1 년 동안 장기적으로 두 통화 쌍은 여전히 강한 상관 관계를 보였습니다. 대조적으로 EUR USD와 USD CHF는 -1에 거의 부정적 상관 관계를 보였습니다 00 이는 EUR USD가 상승하고 CHF가 매각 된 100 시간을 의미 함. 이 관계는 상관 관계 수치가 상대적으로 안정적이어서 장기간에 걸쳐서도 유지됩니다. 상관 관계는 항상 안정적이지는 않습니다. USD CAD 및 USD CHF 예 계수가 0 95 일 때, 지난 한 해 동안 양의 상관 관계가 강하게 나타 났지만 유가 상승과 캐나다 은행의 매파를 포함한 여러 가지 이유로 2010 년 2 월에 그 관계가 크게 악화되었습니다. 외환 거래를 위해 금리 패리티 사용을 참조하십시오. 상관 관계가 변경되는 것은 분명한 사실입니다. 이는 상관 관계의 변화를 훨씬 더 중요한 것으로 추측합니다. 감정 및 글로벌 경제 요소는 매우 역동적입니다 ic과 심지어 매일 바뀔 수 있습니다. 강한 상관 관계는 오늘날 두 통화 쌍간의 장기간 상관 관계와 일치하지 않을 수 있습니다. 따라서 6 개월 후행 상관 관계를 살펴 보는 것이 매우 중요합니다. 이는 더 명확한 시각을 제공합니다. 두 통화 쌍 사이의 평균 6 개월간의 관계 - 더 정확한 경향 - 여러 가지 이유로 상관 관계가 변한다. 그 중 가장 일반적인 것은 통화 정책의 다양 화, 특정 통화 쌍의 상품 가격 민감도 및 고유 한 경제적 및 정치적 요인에 따라 달라집니다. EUR USD가 다른 쌍과 공유하는 6 개월 후행 상관 관계를 보여주는 표가 있습니다. 상관 관계 계산 자체 상관 관계 쌍 방향 및 강도에 대한 최신 정보를 얻는 가장 좋은 방법은 직접 계산하는 것입니다. 어렵지만 실제로는 아주 간단합니다. 간단한 상관 관계를 계산하려면 Microsoft Excel과 같은 스프레드 시트 만 사용하십시오. 많은 차트 패키지 이브 n 몇 가지 무료 것들은 Excel로 전송할 수있는 과거의 일일 통화 가격을 다운로드 할 수있게합니다. Excel에서 CORREL 범위 1, 범위 2 인 상관 함수를 사용하십시오. 1 년, 6 년, 한 달 후행 읽기는 시간 경과에 따른 상관 관계의 유사점과 차이점에 대해 가장 포괄적 인 시각을 제공하지만 분석 할 판독 값의 개수 또는 개수를 직접 결정할 수 있습니다. 여기에서 상관 관계 계산 프로세스를 단계별로 검토합니다 .1 Get 두 통화 쌍의 가격 데이터는 GBP USD 및 USD JPY라고합니다. 2 개의 개별 열에 각각이 쌍 중 하나를 표시합니다. 그런 다음 해당 기간 동안 각 쌍에 대해 발생한 과거 일일 가격 열을 입력하십시오 분석 3 빈 열의 하단에서 CORREL을 입력합니다. 4 가격 항목 중 하나의 데이터를 모두 강조 표시하고 수식 상자에 셀 범위를 입력합니다. 5 쉼표를 입력합니다. 6 단계를 반복합니다. 3 ~ 5 일 다른 통화 7 수식을 닫아 CORREL A1과 같은 모양으로 만듭니다. A50, B1 B50 8 생성 된 숫자는 두 통화 쌍 간의 상관 관계를 나타냅니다. 상관 관계가 변경 되더라도 매일 숫자를 업데이트 할 필요는 없습니다 몇 주에 한 번 또는 적어도 한 달에 한 번은 일반적으로 좋은 아이디어입니다. 노출 관리에 사용하는 방법 이제 상관 관계를 계산하는 방법을 알았으니 이제는이를 어떻게 활용하여 활용할 시간이 되었습니까? 그들은 서로를 상쇄하는 두 가지 입장을 피하는 것을 도울 수 있습니다. 예를 들어, EUR USD와 USD CHF가 거의 100 시간 동안 반대 방향으로 움직인다는 것을 알면, 당신은 긴 EUR USD와 긴 CHF의 포트폴리오를 가지고 있음을 알게 될 것입니다 상관 관계가 나타낼 때 EUR USD 집회 때 USD CHF가 매각 될 것입니다. 반면에, 긴 EUR USD를 보유하고 긴 AUD USD 또는 NZD USD는 두 배가되는 것과 비슷하기 때문에 이것은 사실입니다. 같은 자세로 통화 시장으로의 Forex Wading에 대해 자세히 알아보기 다각화는 고려해야 할 또 다른 요소입니다. EUR USD와 AUD USD 상관 관계가 전통적으로 100이 아니므로 거래자는이 두 쌍을 사용하여 위험을 다각화하고 어느 정도 유지할 수 있습니다 핵심 방향성보기 예를 들어 USD에 대한 약세 전망을 표현하기 위해 상인은 EUR USD 2 개를 구매하는 대신 USD USD 1 개와 AUD USD 1 개를 구매할 수 있습니다. 둘 사이의 불완전한 상관 관계 호주와 유럽의 중앙 은행은 통화 정책 편향이 다르므로 달러 집회가있을 경우 호주 달러가 유로화보다 덜 영향을받을 수 있습니다. 상인은 자신의 이익을 위해 다른 핍 또는 포인트 값을 사용할 수 있습니다. EUR USD 및 USD CHF를 다시 한번 고려해 봅니다. USD $의 pip 이동 가치는 10 만 단위의 경우 10입니다. USD CHF의 pip 이동 가치는 동일한 단위 수의 경우 9 24입니다. 이는 거래자가 EUR USD exposure를 헤지하기 위해 USD CHF를 사용할 수 있음을 의미합니다. 여기 헤지 펀드가 작동하는 방법 상인은 1 개의 짧은 EUR USD 많은 10 만 단위와 1 개의 짧은 USD CHF 10 만 단위의 포트폴리오를 가지고 있다고 말합니다 EUR USD가 10 pips 또는 포인트만큼 증가하면 상인은 100 위를 차지할 것입니다 그러나 USDCHF가 EUR USD와 반대 방향으로 움직이기 때문에, USD CHF의 짧은 포지션은 수익성이 좋으며, 10 pips 상승하여 92 92까지 상승 할 것입니다. 이는 포트폴리오의 순손실을 - 100 대신에 7 60으로 바꿀 것입니다. 물론, 이 헤지는 또한 강한 EUR USD 매도가 발생할 경우 작은 이익을 의미하지만 최악의 시나리오에서는 손실이 상대적으로 낮아집니다. 직책을 다변화 할 것인지 또는보기를 활용할 대체 쌍을 찾을 것인지에 관계없이 손실은 상대적으로 낮아집니다 사이의 상관 관계를 인식하는 것이 매우 중요합니다. en 다양한 통화 쌍과 그들의 변화 추세 이것은 거래 계정에 하나 이상의 통화 쌍을 보유하고있는 모든 전문 상인에 대한 강력한 지식입니다. 이러한 지식은 거래자, 다변화, 헤지 또는 이익을 두 배로 늘리는 데 도움이됩니다. 최종선 효과적인 상인이 되려면 서로 다른 통화 쌍이 서로 관련하여 어떻게 움직이는 지 이해하는 것이 중요하므로 거래자가 자신의 익스포션을 더 잘 이해할 수 있습니다. 일부 통화 쌍이 서로 나란히 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 극 반대 일 수 있습니다 통화 상관 관계에 대한 학습은 거래자가 자신의 포트폴리오를보다 적절하게 관리하는 데 도움이됩니다. 거래 전략 및 포지션을 다변화 할 것인가 아니면 대안 쌍을 찾아 볼지를 결정할 때 다양한 통화 쌍과 이동 추세 사이의 상관 관계를 염두에 두는 것이 매우 중요합니다. 자세한 내용은 Forex Tutorial. A 설문 조사를 참조하십시오. 구인 공석을 측정하는 데 도움이되는 노동 통계국 (United States Bureau of Labor Statistics)에서 데이터 수집 미국이 빌릴 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 연방 준비 은행에서 다른 예금 기관에 자금을 대출하는 이자율. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익의 분산 변동성을 측정 할 수 있습니다. 1933 년에 미국 의회가 은행법 (Banking Act)으로 통과하여 상업 은행이 투자 참여를 금지했습니다. 비농업 급여는 농장, 민간 가정 및 비영리 부문 미국 노동국. Forex Correlation. 통화의 상관 관계로 인해 조합의 위험성을 더 잘 평가할 수 있습니다. 상관 관계는 두 통화 쌍 사이에 존재하는 관계를 측정합니다. 예를 들어, 통화 쌍이 비슷한 방향으로 움직일 것인가 아니면 상관하지 않을 것인가? 2 개의 상호 연관된 통화는 10에 가까운 계수를 가질 것이다 같은 방향으로 이동하면 0, 반대 방향으로 이동하면 -100이됩니다. 0에 가까운 상관 관계는 두 통화 쌍의 움직임이 관련이 없음을 나타냅니다. 어떻게 계산됩니까? 이 사이트의 상관 관계 계산에는 상관 관계의 피어슨 계수로 알려진 표준 공식 시리즈의 길이는 Num Period 필드로 계산됩니다. 계산에 대한 자세한 내용은 Wikipedia 페이지를 방문하십시오. 데이터 사용 방법은? 위험 관리. 중요 할 수 있습니다. 포트폴리오의 미결 위치가 상관 관계가 있는지 확인하는 방법 EURUSD, USDCHF 및 USDNOK와 같이 강하게 상관되는 세 가지 통화 쌍으로 공개 거래가있는 경우 포지션 중 하나가 중도 상실에 도달하면 다른 두 사람은 손실을 입을 가능성이 매우 높습니다. 이 경우 심각한 손실을 피하기 위해 순위의 크기를 조정하는 것이 중요합니다. 시장의 수정. 오랜 기간에 걸친 원리는 시장이 변화를 겪고 있음을 입증 할 수 있습니다. 예를 들어, EURUSD와 GBPUSD가 수개월 동안 강하게 상관되고 상호 연관성을 상실한 경우 EUR 또는 GBP에 관한 시장 심리가 나타날 수 있습니다. GBP는 변화 과정에서 두 통화 중 하나에서 추세의 시작과 끝을 볼 수 있습니다. 거래 도구. 상관 관계 거래 - 기본 아이디어와 전략. 모두 안녕하십니까. 야심 찬 제목입니다. 많은 정보를 통합하고 싶습니다. 가능한 한이 스레드 내에서 주제에 작품. 앞으로 몇 게시물을 통해 나는 내 자신의 겸손한 생각을 공유하려고 Forex 상관 관계에 많은 피드백과 입력을 내 연구를 돕기 위해 가능한 한 주셔서 감사합니다. 난하려고하지 않을거야 이 스레드가 어디서 리드하는지 지시해야하지만, 나는 그것이 우리 모두에게 훌륭한 아이디어, 참고 자료 및 보석을 우리 Trading에 통합 할 수 있기를 희망한다. 다음 일들에서 나는 Major 8 cu 통화 및 어떻게 상호 작용하는 경향이 있는지 그리고 단순한 규칙이있는 경우이를 통해 우리의 거래를 지원할 수 있음을 발견했습니다. 또한 8 가지 통화가 내가 좋아할만한 성과를 평가하는 지표를 첨부 할 것입니다 더 발전하고 everybodies help. Please와 함께 코멘트 요청을 추가하는 시작 물론 물론이 참조에 처음으로 게시물에 잘못 갔다면이 one. apologies에 링크해야 유익한 모든 참조 또는 스레드를 시작합니다. 니콜을 허용하는 시간과 일. FX 상관 관계를 추적하는 도구. 아마 이걸 냄비에 넣으려고 할거야. 지난 몇 년 동안 나는 상관 관계에 관한 모든 글과 토론에 관심을 보였다. - TPO 럼플 드 (Rumpled)는이 표시기 버전을 생성하면서 Metatrader를 사용하여 사용할 수있는 많은 우수한 지표 중 일부로 포함 시켰습니다. FerruFx가 그것을 창출했을지 모릅니다. gh. 그러나 제작자와 제작자에 관계없이이 뛰어난 프로그래머 Traders 모두에게 많은 감사를드립니다. TPO 버전은 중앙 X 축을 기준으로 비 미국 통화 라인을 회전 시켰습니다. 이 통화 라인은 사실상이 모든 통화에 대한 달러 크로스 오버 라인이되었습니다. MA는 그때 거기에 자신의 움직임을 보여주는 독립 실행 형으로 작동 별도의 미국 선이 설정되었습니다. 나는 겸허하게 조정 된 버전은 실제로 어떤 통화를 의미에서 제로 X 축에 실제 목적과 함께 상호 작용을 상호 연관을 보여줍니다 0보다 강하다. 무엇보다 약해 보인다. 2 통화가 교차 할 때, 2 통화가 교차 할 때 2 메사추세츠를 기반으로 한 쌍에 대한 실제적인 대략적인 크로스 오버 포인트가있다. 그걸 가지고 놀아 라. 그리고 나는 행복하게 대답 할 것이다. 질문은 내 다음 post. You 녹색, STG 빨강, 유로 파랑, AUS 골드, NZD LightBlue, CAD 브라운, 엔 황색, SFR Grey. the 기본 설정은 델타 13에 MA 200입니다 이것은 통화 크로스 오버는 13MA 크로스 오버를 관찰하는 것과 대략 관련이있을 것입니다. 관련된 2 가지 통화에 대한 차트의 200MA. NVP에서 추가 된 의견이 차트의 유형에 익숙하지 않은 모든 사람들을 되풀이하여 강조합니다. 각 통화의 상대적인 강점과 가장 높은 통화가 가장 강한 통화가 가장 낮은 통화를 기준으로 가장 약한 통화입니다. 이동 평균과 델타를 파라 미터로 설정합니다. 크로스 오버는 Normal Chart에서 쌍에 대해 동일한 MA가 표시 될 때 발생합니다. 사실상 실시간 동작을 관찰하려면 델타를 1로 설정하십시오. 즉, 각각의 새 막대로 차트 변경 그리고 재미를 봐라. 나는이 파일이 처음으로로드 된 적이 없기 때문에 여기에 파일을로드 해 본적이 없습니다. 라이트닝 맥퀸이 2009 년 12 월 3 일 오전 12시에 편집했습니다. 이유 링크가 추가되었습니다. 안녕하세요. 모두 야심 찬 제목입니다. 많은 정보를 통합하고 싶습니다. 가능한 한이 스레드 내에서 주제에 작품. 앞으로 몇 게시물을 통해 나는 내 자신의 겸손한 생각을 공유하려고 Forex 상관 관계에 많은 피드백과 입력을 내 연구를 돕기 위해 가능한 한 주셔서 감사합니다. 난하려고하지 않을거야 이 스레드가 어디서 리드 하는지를 알려주지 만, 나는 우리 모두가 우리의 Trading에 통합 할 수있는 훌륭한 아이디어, 참고 자료 및 보석을 제공 할 것이라는 희망을 갖고 있습니다. 일을 시작하려면 다음 글에서 Major 8 통화 및 방법에 대해 논의 할 것입니다. 나는 그들이 서로 상호 작용하는 경향이 있다는 것을 발견했으며 간단한 규칙이있는 경우이를 통해 우리의 무역을 지원할 수 있음을 알 수 있습니다. 또한 8 가지 통화가 어떻게 발전하고 있는지 평가하기 위해 사용하는 지표를 첨부 할 것입니다. 에이 nd는 모든 help. Please 주석 요청을 추가하고 당연히 모든 one. opologies에 연결된 유익한 모든 참조 또는 스레드를 시작하기 전에 내가 전에 많이 게시 된이 첫 번째 게시물에 잘못 갔다면 이것은 내 첫 번째입니다 니어를 허용하는 시간과 노력이 링크는 심화가 무엇이고 어떤 쌍이 영향을 미치는지에 대한 초보자를 소개하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 2 개의 계정을 사용하여 포지션 사이징을한다면, EURUSD는 길고 동시에 GBPUSD는 짧아야합니다. 그렇지 않으면 두 페어를 동시에 길거나 짧게하고 싶습니까? 첫 번째 시나리오에서는 베팅을 무효화합니다. 두 번째 시나리오에서는 베팅을 두 배로 늘리고 있습니다. 같은 행동 즉 상관 관계에 대해 주목할만한 다른 쌍. 최근에 EURUSD와 USDCHF는 서로의 대칭 이미지였습니다 - 반 상관 (anti-correlation). 원한다면 상관 관계가 있습니다. 상관 관계는 모든 FX 거래자가 거래를하지 않는 한 그러한 충돌을 피하기 위해 알아야 할 것입니다 나는 재미있는 점은 속도를 높이는 것입니다. 상관 관계에 대해 토론하는 다른 좋은 사이트가있을 것입니다 - 누군가가 링크를 가지고 있다면 그 중 일부를 방문 할 기회가 있기를 바랍니다. Androosh Sep 8, 2009 년 7 월 5 일 오후 5시. Swissie와 Euro. 보드에 오신 것을 환영합니다. Queensland Cairns에서 근무한 적이 있지만 다른 날 이야기가 있습니다. 그래도 다음 글을 쓰고 있지만 그래도 Euro Swissie에 대한 귀하의 의견에 동의합니다. 이 유로 트윈스는 대부분의 시간을 변동성이 낮은 상태로 유지하며 둘 다 할 수 있습니다. 반대 방향으로 움직이는 경향이있는 더 휘발성이있는 통화에 대해 우수한 포일을 만든다. 나의 지표의 스냅 샷은 표준 200 13 설정에서 현재 1 시간 TF를 설명하기 위해 2를 게시하고 EURO와 Swissie 다른 이들에게 점을 찍는 동안 소년은 대부분이 시간에 사랑에 빠졌습니다. 읽을 수 없으면 나에게 알려 줘요 .-이 초기의 모든 일은 나에게있어이 모든 테크노 물건을 다시. DOH - 방금 많은 작업과 빡빡한 마감으로 버려졌습니다. 그들은 내가 다음 몇 일 동안 끝낼 수있을 때 더 많은 것을 게시 할 스레드를 시작하려고하는 것을 알고 있습니다. 지난 9 월 5 일 오후 7시 Androosh가 편집했습니다.
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